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求向量自回归模型的公式?

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网友
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2015-07-22

求向量自回归模型的公式?

1条回答

VAR模型(向量自回归模型)通常用于分析相关时间序列系统的相关性,以及随机扰动对系统的动态影响。由于它把系统中每个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后变量的函数,从而避免了结构方程的系统建模问题,故应用较为广泛。VAR(p)模型的数学表达式为:


       Yt=A1Yt-1+ A2 Yt-2+…+ Ap Yt-p+ BXt+ε  t=1,2…,T


其中,Xt为d维外生变量,Yt为k维内生变量,p为滞后阶数,T为样本个数。A1,A2,…,AT是k*k维矩阵,B是k*d维矩阵,皆为要估计的系数矩阵。滞后阶数p一般根据AIC和SC信息量最小标准来确定。εt是k维扰动向量,一般要求扰动项之间可以同期相关,但不与自身滞后量相关,也不和式右侧的变量相关。

回答者:
网友
回答时间:
2015-07-22
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