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股指期货跨期套利概述

作者:网络         来源:网络         阅读量:197         发布时间:2015-08-25 15:06:35         分享到:

       跨期套利是套利交易中比较普通的交易方式,它是指利用股指期货不同交割月份合约之间的价格差异,在建立一个交割月份多头(或空头)的同时建立另一个交割月份的空头(或多头),以从中获利。当预测其近期合约的价格上升幅度将大于远期合约的价格上升幅度时,套利者可以买入近期合约,同时卖出远期合约;当预测近期合约的价格下跌幅度将大于远期合约的价格下跌幅度时,套利者可以买入远期合约,同时卖出近期合约。根据股票指数期货市场的价格看涨、看跌情况将跨期套利分为多头跨期套利和空头跨期套利。

股指期货跨期套利概述

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