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股票指数期货套利损益平衡表分析

作者:网络         来源:网络         阅读量:362         发布时间:2015-08-25 14:54:33         分享到:

股票指数期货套利损益平衡表:

  第一种情况第二种情况第三种情况
1股票   
2指数(现货)950950950
3投资组合价价值$100,000,000$100,000,000$100,000,000
4股格(每股)$35$35$35
5股票数量2,857,1432,857,1432,857,143
6交易手续费(每股)$0.00$0.02$0.02
7交易手续费 $114,286$114,286
8买卖差价(每股) $0.125$0.500
9买卖差价 $357,143$1,428,572
10股票成本 $471,429$1,542,858
11期货   
12期货合约数量421421421
13交易手续费(套)0$12$12
14交易手续费0$5,052$5,052
15买卖差价(合约)0$0.05$0.50
16买卖差价0$5,262.5$52,625
17期货成本0$10,314.5$57,677
18股票期货成本0$481,743.5$1,600,535
19指数点数成本04.57715.21
20套利者借款利率9.00%9.00%9.00%
21套利台放款利率8.00%8.00%8.00%
22股利率3.5%3.5%3.5%
23期货到期天数606060
24上限958.52963.10973.73
25下限956.99952.41941.78


       损益表(利润分配表)是指反映企业在一定会计期的经营成果及其分配情况的会计报表,是一段时间内公司经营业绩的财务记录,反映了这段时间的销售收入、销售成本、经营费用及税收状况,报表结果为公司实现的利润或亏损。

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