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银行资金头寸预测

作者:网络         来源:网络         阅读量:271         发布时间:2015-07-30 16:19:37         分享到:

       银行如果资金头寸不能满足业务需要出现客户挤兑或者无资金发放贷款势必会失去客户,从而影响银行的效益;而如果资金头寸相对积压,将会增加银行的资金机会成木。因此,银行资金头寸管理的主要任务是在保持流动性需要的前提下,将现有资金头寸的机会成木降到最低。银行资金头寸管理应坚持资金头寸的总量适度性。调节周期性和安全保障性,即银行资金头寸总量要保持在一个适度的规模上,及时对资金头寸进行周期性调节。

       1.银行资金头寸的数字预测法

       对银行资金头寸的预测,实际上就是对资金流动性需要量的预测。银行的资金头寸每口都处于变化之中,因此,如果出现非正常的现金流入或流出,银行就应该立即采取措施,防止出现机会成木激增或清偿能力危机。而有效的风险防范管理措施就是进行资金头寸的正确计算和预测。资金头寸的变化归根结底取决于银行存贷款资金运动的变化。外在资金的流入或者贷款的减少会引起银行资金头寸的增加,反之,存款的支取或者贷款的增加会引起资金头寸的减少。

银行资金头寸预测

      附表是银行资金头寸需要量的预测表,银行根据有关信息。环境变化等因素,估计未来1年内每个月的存。贷款变化,以此来预测每个月的头寸需要量。从附表中可以看出,银行1月份预测存款总额会下降,相反贷款总额会上升,因此1月份现金支出大于现金收入,即头寸不足,缺口达1亿元;而在5,6,9三个月,由于存款增加,贷款下降,使得该期剩余头寸金额较大。从10月份开始,存款逐渐减少,贷款增加较快,头寸又出现不足。针对表中测算的未来资金头寸余缺情况,银行就可以采取相应的措施,积极地调节资金头寸。当头寸过剩时应设法将资金运用出去,减少机会成木;当资金头寸不足时应设法筹措资金来满足流动性的不足。


      2.银行资金头寸的核心存。贷款趋势线预测法

      (1)资金头寸的核心存款趋势线。银行资金头寸的变化主要取决于存贷款的变化,因此,资金头寸可以通过银行存贷款的变化趋势来预测。由于存款是银行的被动负债,存款变化的主动权更多地掌握在客户手中,但还是有规律可循的。通常可以把存款依据变化规律分为三类:第一类是契约存款,即按契约规定到期一定会提取的存款,如到期不会自动转存的定期存款和金融类债券,这类存款不需预测。第二类是软协定存款,即到期可能会提取的存款,如定活两便存款。零存整取存款以及到期自动转存的存款等,这类存款的取现具有不确定性。第三类是无协定存款,即可以随时提取的存款,如活期存款。因此,存款预测的主要对象是第二类和第三类,两种存款统称为易变性存款。
      可以把附表的存款数据通过图示形象地表示出来,假如把图形的横坐标的时间段无限地细分下去,可以形成一个光滑的实心曲线,然后把曲线各段的趋势点用一条光滑的直线连接起来,就形成了存款变化趋势直

      (2)资金头寸的核心贷款趋势线。贷款需求的变化不同于存款的波动,贷款的主动权掌握在银行手中,银行只有在资金头寸充足的情况下才可以发放新的贷款。但在实践中,贷款到期是否按时按量归还,往往不取决于银行木身,而是更多的在于客户到期还款能力和还款意愿,即使有合同约束,贷款也不一定会按时归还。银行虽然有权拒绝新的贷款需求,但是在竞争激烈的市场环境下,银行一般不会拒绝有着合理资金需求的客户。因此,银行的贷款都是处于被动地位,银行对贷款的变化作出合理的预测也是必要的。
      同样,把附表的贷款数据通过图示形象地表示出来,假如把图形横坐标的时间段无限地细分下去,那么可以形成一个光滑的实心曲线,然后连接曲线各段的趋势点用一条光滑的直线连接起来,就形成了贷款变化趋势直线,为核心贷款趋势线,那条光滑的曲线称为易变型贷款趋势线。易变型贷款趋势线在趋势直线以下,表示不同点上贷款需求量变化的幅度和期限。在一定时期内低于上限的贷款数,就是银行为满足季节性和周期性变化需要而应该持有的可贷头寸。

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