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特雷诺指数公式与夏普比率公式区别

作者:网络         来源:网络         阅读量:2411         发布时间:2015-06-09 16:27:40         分享到:

夏普比率公式

夏普比率夏普指数=〔平均报酬率-无风险报酬率〕/标准差。

平均报酬率:净值增长率的平均值

无风险利率:银行同期利率

标准差:净值增长率的标准差


特雷诺指数公式

特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。在该指数中,超额收益被定义为基金

投资收益率与同期的无风险收益率之差,该指数计算公式为:

T=(Rp―Rf)/βp

其中:T表示特雷诺业绩指数,Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率,Rf表示考察期内的平均无风险利率,βp表示某只基金的系统风险。

特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)。特雷诺业绩指数越大,基金的表现就越好;反之,基金的表现越差。

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