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特雷诺指数是什么?

作者:网络         来源:网络         阅读量:414         发布时间:2015-06-09 11:08:05         分享到:

      特雷诺指数(Treynor)是以是单位系统风险收益作为基金绩效的评价指标,以证券市场线(SML)的斜率作为评价基金业绩的标准,表示基金所承受每单位系统风险可以获得的超额收益率。其计算公式如下:

特雷诺指数是什么?

      其中:T为特雷诺指数,表示基金承担每单位系统风险所获得的超额收益率,R表示基金i在研究期间的历史平均收益率,R表示在研究期间的无风险收益率,β表示基金投资组合在该研究期间所承担的系统风险,也就是基金超额收益率与市场基准组合超额收益率的回归系数之值。

      特雷诺指数排除了非系统风险的影响因素,表示的是单位系统下基金的风险报酬。与夏普指数一样,特雷诺指数越大就意味着基金的业绩越好。

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